价值策略思路

发表于 2022-12-31 更新于 2024-07-10 分类于股票阅读次数： Valine：

前言

22年12月31日想做的事情，24年6月25日，补上。。。。

根据自己分析的股票池做资产组合，根据分析的目标价位，结合当前估值给定仓位，日内做仓位动态调仓，避免长期坐过山车，也避免自己天天看股价导致手贱买卖，免除自己手动操作。

估值定仓，即给定一个股票的目标价格，根据价格高低给与仓位。

个股分析的结果如下

股票代码	股票名称	版本日期	当前市值	乐观只是	悲观市值	分析备注
60000	股票A	2024-06-25	80	160	30	xxxx
60000	股票B	2024-06-25	30	100	5	xxx

其中，单股最高仓位为单股占总资产最高的比例
单股计划仓位为根据当前的市值和目标，计划的仓位比例。

确认性高的，20%
确认性较低的，10%
风险博弈的，5%

整体差值分为两部分，前50%权重为1，后50%权重为2。

仓位=(乐观价格-当前价格)/(乐观价格-悲观价格)

比如一个股票目标价是100，悲观价为50，当前价98，那么当前仓位为:
(100-98)/(100-50)/1.5=0.026，给与2.6的仓位。

比如一个股票目标价是100，悲观价为50，当前价55，那么当前仓位为:
((100-55)/(100-50)-0.5)/0.5*0.666+0.3333=0.8666，给与86.7%的仓位。

根据仓位计算出价格，动态买卖，实现低买高卖。